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教員紹介

室井 芳史

略歴

1973年 8月生まれ
1997年 3月東京大学理学部数学科卒業
1998年 3月東京大学大学院工学系研究科 計数工学専攻 中退
2004年 3月東京大学大学院経済学研究科 博士課程 修了
2004年 4月東京大学大学院経済学研究科 COEプロジェクト特任研究員
2005年 4月日本銀行金融研究所 個別事務委嘱
2006年 7月大阪大学金融保険教育研究センター特任助手・特任助教
2007年 6月大阪大学金融保険教育研究センター寄附研究部門助教
2009年 4月東北大学大学院経済学研究科准教授

学位

博士 (経済学)、東京大学

現職

東北大学大学院経済学研究科准教授 証券投資論担当

研究分野

数理ファイナンス・数理統計学

研究課題

信用派生商品の価格評価

経路依存型や早期行使権を持つ金融商品など、複雑な金融派生商品の価格評価

保険数学

拡散過程の推定など数理統計の問題

授業担当

大学院(演習を除く) 証券投資論特論

学部(演習を除く) ファイナンス(各年)、年により経済経営数学など

主な研究成果

Pricing American Options on Defaultable Bonds, Asia-Pacific Financial Markets p217-239 2002.

Pricing Contingent Clamis with Credit Risk: Asymptotic Expansion Approach, Finance and Stochastics, p414-427 2005

Pricing Lookback Options with Knock-out Boundaries, Applied Mathematical Finance, p155-190 2006

An Explicite Finite Difference Approach to the Pricing Problems of Perpetual Bermudan Options, Asia-Pacific Financial Markets, (山田隆志氏と共著) p229-253 2008

Pricing Derivatives using the Asymptotic Expansion Approach: Credit Migration Model with Stochastic Credit Spread, Asia-Pacific Financial Markets,(瀧野一洋氏と共著) p345-372 2011

Pricing of Credit Derivatives with the Asymptotic Expansion Approach, Journal of Computational Finance, p135-171 2012

Discrete Malliavin Calculus and Computations of Greeks in the Binomial Tree, European Journal of Operational Research, (須田真太郎氏と共著) p349-361, 231, 2013Spectral Binomial Tree: New Algorithms for Pricing Barrier Options, Journal of Computational and Applied Mathematics,(山田隆志氏と共著) p107-119, 249, 2013

Computation of Greeks using Binomial Trees in a Jump-Diffusion Model, Journal of Economic Dynamics and Control, (須田真太郎氏と共著) p93-110, 51, 2015

A Simple Relationship between Greeks for Asian Options, International Journal of Financial Markets and Derivatives, (劉天E氏と共著) p195-202, 4,2015

Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, (木崎恵介氏と共著) p133-153, 10, 2016

Pricing of Options in the Singular Perturbed Stochastic Volatility Model, Journal of Computational and Applied Mathematics (劉天E氏と共著), p138-144, 320, 2017

Computation of Greeks in Jump-Diffusion Models Using Discrete Malliavin Calculus, Mathematics and Computers in Simulation (須田真太郎氏と共著), 2017年出版予定

(教科書)

保険と金融の数理(クロスセクショナル統計シリーズ,6) 共立出版 2017

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